申万深成:2017年年度报告查看PDF公告 – 申万深成(163109)基金公告

By admin 2018年11月19日

申万灵信深圳包装装饰基金 2017 成年累月度说闲话

沈婉来书 深圳包装按存在指数整齐的归类包装装饰 基金
2017 成年累月度报 告
2017 年 12 月 31 日

基金 办理 人: 申 万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人: 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
说闲话 送出 日期 : 二〇 一八 年三 月二 十九点钟 日申万灵信深圳包装装饰基金 2017 成年累月度说闲话
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§ 1

要紧笔记和记入名单内
要紧暗示
基黄金代理商董事会、董事会干杯本说闲话中包含的资产。 没虚伪记载。、给逆的劝告陈 有意思的投下或投下,并
质地的真的、刚硬的和完好性应分岔承当。 协同法度责任心。当年的说闲话早已 逾越2/3或更多
施行理事签名,并由主席问题。。

基金托管柴纳工商业堆使吃使吃直达的火车或汽车公司,于 2018 年 3 月 23 咱们现今看了报纸。
注意到正中鹄的财务标志、净值体现、返回分派经济的身份、财 务会计人员说闲话、装饰结成说闲话等。 容,干杯审察质地
没虚伪记载。、给逆的劝告申报或许有意思的投下。

基黄金代理商许诺老实言而有信。、不息关照责任心教义与办理与涂,但它不克不及干杯粉底助长。。

基金的 过来的业绩一点也不息言它出生的体现。。装饰有 风险,装饰者在停止中的装饰方针决策。 面向研读垄断的根底。
黄金入伍和翻新的。
本说闲话期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 申万灵信深圳包装装饰基金 2017 成年累月度说闲话
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记入名单内

§ 1

要紧笔记和记入名单内 ……………………………………………………………………………………………………… 2
要紧暗示………………………………………………………………………………………………………….. 2
§ 2

基金简介 ……………………………………………………………………………………………………………….. 5
基金根本经济的身份……………………………………………………………………………………………………. 5
基金消去电离……………………………………………………………………………………………………. 5
基金办理人和基金托管人 ……………………………………………………………………………………. 5
材料述说模仿……………………………………………………………………………………………………. 6
另一边倒数相干材料……………………………………………………………………………………………………. 6
§ 3

次要 财务 标志 、 基金 净值 体现 及利 润分 配情 况……………………………………………………………… 6
会计人员事业 材料和财务标志 ……………………………………………………………………………………. 6
基金净体现……………………………………………………………………………………………………. 7
近三年来基金的返回分派 ……………………………………………………………………………… 9
§ 4

代理商说闲话 ……………………………………………………………………………………………………………. 9
基黄金代理商和基黄金代理商…………………………………………………………………………………. 9
代理商应在说闲话期内行使资产。 作遵规言而有信态度势描绘………………………………………………… 11
说闲话期内美人市办理者特别训示 …………………………………………………………. 11
代理商对装饰战略与表现的解说 …………………………………………….. 13
宏观经济的办理者、包装街市与有权偏移预示 …………………………………………….. 14
基金办理正中鹄的监视审计使命 …………………………………………………………. 14
代理商说闲话期内基金估值顺序等事项阐明………………………………………………………. 15
论基黄金代理商在说闲话调准速度的返回分派 ………………………………………………………….. 16
代理商对基金富国人音量的正告 ………………………….. 16
§ 5

承销人说闲话 ………………………………………………………………………………………………………….. 16
说闲话期内基金托管人遵规言而有信情环境陈述…………………………………………………………….. 16
承销人该当恪守本条例,时限检修寄托基金的装饰。、净值计算、返回分派等解说。 ……….. 16
承销人在今年说闲话正中鹄的财务材料真的、正确完好的评论……………………….. 16
§ 6

审计说闲话 ……………………………………………………………………………………………………………… 16
审计看………………………………………………………………………………………………………… 17
审计看体现的鉴于 ………………………………………………………………………………………… 17
决算表的办理责任心 ………………………………………………………………………………….. 17
审定会计人员师责任心……………………………………………………………………………………………. 17
§ 7

年度决算表 ……………………………………………………………………………………………………….. 18
财务身份表 …………………………………………………………………………………………………….. 18
返回表 …………………………………………………………………………………………………………… 20
有者权益变异表(净基金看重)…………………………………………………………………………. 22
公报脚注………………………………………………………………………………………………………… 23
§ 8

装饰结成说闲话 ……………………………………………………………………………………………………….. 49
晚期的基金资产结成经济的身份……………………………………………………………………………………… 49
晚期的按信仰归类的自有资金装饰结成…………………………………………………………………………. 50
由于公允看重的腊尽冬残有自有资金装饰细目 ………………………….. 51
说闲话期自有资金装饰结成的有意思的变异 ……………………………………………………………………… 63
用以筹措借入资金的公司债成年人的 类的用以筹措借入资金的公司债装饰结成…………………………………………………………………… 64 申万灵信深圳包装装饰基金 2017 成年累月度说闲话
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晚期的按公允看重占基金资产净值生水垢重要性排序的前五名用以筹措借入资金的公司债装饰明细……………………….. 65
8.7 腊尽冬残有资产包装化装饰全貌 ……………… 65
五大贵金属装饰在终极说闲话PE正中鹄的细目 ……………… 65
晚期的按公允看重占基金资产净值生水垢重要性排序的前五名权证装饰明细……………………….. 65
0 说闲话晚期的股指期货市的描绘 …………………………………………………….. 65
1 说闲话晚期的库藏债券期货市的描绘 ……………………………………………………… 65
2 装饰组 对说闲话的注意到 ………………………………………………………………………………………….. 66
§ 9

基金 通俗的 富国 人 材料 ……………………………………………………………………………………………… 66
基金通俗的富国人数与富国人妥协 ……………………………………………………………….. 66
终极上市基金 流行音乐十大畅销唱片富国人……………………………………………………………………………….. 67
晚期的基金办理人的职工富国基金的经济的身份………………………………………………………. 68
基金办理人富国开式基金的总通俗的 …………………………… 68
§ 10

吐艳 式基 金份 额变 动 ……………………………………………………………………………………………. 68
§ 11

有意思的 事 件揭 示 ……………………………………………………………………………………………………… 68
1 基金通俗的富国人大会决议 …………………………………………………………………………………. 68
1 基金办理人、基金托管人 专项资产托管机关管理人员变异经济的身份剖析 ………………………………. 69
关涉基黄金代理商、基金家眷、基金托管法制 ………………………………………………. 69
基金装饰战略的变异 ………………………………………………………………………………………. 69
1 会计人员公司审计资产 ………………………………………………………………….. 69
办理人、托管人 其年长的办理管理人员受反省或处分。 ………………………………………… 69
包装公司融资租契单位的环境 ……………………………………………………………… 69
另一边有意思的事实 ………………………………………………………………………………………………… 70
§ 12

感情 装饰 者决 策的 另一边 要紧 材料 …………………………………………………………………………….. 78
§ 13

备查纸记入名单内 ……………………………………………………………………………………………………… 79
1 备查纸记入名单内 ………………………………………………………………………………………………… 79
1 寄存品地皮 ………………………………………………………………………………………………………. 79
1 送交方式 ………………………………………………………………………………………………………. 79

申万灵信深圳包装装饰基金 2017 成年累月度说闲话
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§ 2

基金简介
基金根本经济的身份
基金决定 申万灵信深圳包装装饰基金
基金缩写 沈婉来书深辩解指概述
体育比赛场所缩写 申万深成
基金主加密 163109
市加密 163109
基金运作模仿 和约公然使成形
基金和约见效日期 2010 年 10 月 22 日
基金办理人 沈婉来书基金办理使吃直达的火车或汽车公司
基金托管人 柴纳工商业堆使吃使吃直达的火车或汽车公司
说闲话期完毕时基金等同 3,790,524, 份
基金和约术语 非周期性
基金股上市 深圳包装市所
上市日期 2010 年 11 月 8 日
下级概述基金的基金缩写 申万深成 深辩解指 A 深辩解指 B
下级短期资产 申万深成 深辩解指 A 深辩解指 B
下级归类基金市加密 163109 150022 150023
说闲话完毕现下级归类基金的总通俗的 181,750, 份 1,804,386, 份 1,804,386, 份
基金消去电离
装饰含义
该基金采用按存在指数整齐的化装饰模仿。,继后刚硬的的装饰进程约束和定量风险办理
条理,使命把持净增长RA的日刻薄的如次过失
差不逾越 ,年如次过失不超标。 过 4% ,深圳自有资金有权按存在指数整齐的的无效如次。
装饰战略
基金采彻底探讨整生殖的方式停止装饰。,换句话说,整理自有资金和他们的冠军的是重现交流。
黄金装饰结成,并根本原则按存在指数整齐的按存在指数整齐的成份股及其使负担或压迫变异
有重大意思的地整齐的。。尽管如此,鉴于特别经济的身份,不可能性的事利润十足的。,基
黄黄金代理商将运用另一边有理的装饰方式来构成T,尽量地谋求
可能性切按存在指数调整功能。
表现资料 95%× 深圳股指投降5% 同卵双胞银信仰存款钱币利率
下级归类基金风险
进项特点
申 万 深成 份 额为 规则 指 数 基
金 份 额, 具 有较 高风 险 、 较
高 预 期收 益 的特 征, 其 风 险
和 预 期收 益 均高 于货 币 市 场
基金和用以筹措借入资金的公司债基金。
深辩解指 A 分享风
风险与前述的各点 期收 益 与
债 券 型 基 金 相
近。
深辩解指 B 卒共享
杠杆 特点 ,具 有 高风 险
高收 益的 特点 , 其风 险
和预 期收 益要 高 于一 般
的自有资金型按存在指数整齐的基金。
基金办理人和基金托管人
工程 基金办理人 基金托管人
决定 沈婉来书基金办理使吃直达的火车或汽车公司 柴纳工商业堆使吃使吃直达的火车或汽车公司 申万灵信深圳包装装饰基金 2017 成年累月度说闲话
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材料述说
契合人
姓名 王飞平 郭明
联系以电话传送 021-23261188 010-66105799
信箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
客户侍者以电话传送 4008808588 95588
电报传真 021-23261199 010-66105798
流露地址 南中山路,上海100 No. 11 层 北京的旧称市西城区回复街55号
著作地址 南中山路,上海100 No. 11 层 北京的旧称市西城区回复街55号
邮递区号 200010 100140
法定代理人 刘郎 轻易满
材料述说模仿
该基金的决定被选择述说报纸的决定。 《柴纳包装报》
基金年度说闲话的办理员网站
基金年度说闲话的态度
沈婉来书基金办理使吃直达的火车或汽车公司

柴纳工商业堆使吃使吃直达的火车或汽车公司
另一边倒数相干材料
工程 决定 著作地址
会计人员公司
原普华国际会计公司永道继后会计人员 师事务所( 特别
普通合作相干制)
上海湖滨路 202 原普华国际会计公司永道胸部 11 楼
流露留下印象机构 柴纳包装留下印象结算直达的火车或汽车责任心公司 北京的旧称西城区清平桥街 17 号
§ 3

次要 财务 标志 、 基金 净值 体现 及利 润分 配情 况
会计人员事业材料和财务标志
一共单位:演示币元
3. 调准速度材料和标志

2017 年 2016 年 2015 年
这一时期成功了付出。 -35,399,107.80 -166,336,243.75 1,786,138,315.88
现期返回 266,641,390.73 -365,259,148 929,244,631.45
额外的刻薄的基金通俗的以后返回 0.0486 -0.0609 0.2469 申万灵信深圳包装装饰基金 2017 成年累月度说闲话
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现期额外的刻薄的净返回率 8% -9.96% 32.83%
现期基金通俗的净曲线继承斜率 -10% 2%
3. 终极材料和标志 2017 腊尽冬残 2016 腊尽冬残 2015 腊尽冬残
任期完毕时的返回分派 -569,942,853 -1,238,341,539 -192,828,268.78
基金通俗的的返回可以在晚期的分派。 -0.1504 -0.1988 -0.0675
晚期的基金净资产 2,339,036,982 3,726,533,063 2,181,043,592
晚期的财产实价值 0.5984 0.7637
.3 积聚完毕按存在指数整齐的 2017 腊尽冬残 2016 腊尽冬残 2015 腊尽冬残
基金通俗的累计净曲线继承斜率 -19.53% -28% -8.05%
注:1、这一时期成功了付出。指基金现期利钱付出、装饰进项、另一边付出(除公允看重变异) 益 )
谅解倒数相干费后的盈利,现期返回为这一时期成功了付出。增加现期公允看重变异进项。
2、前述的基金业绩标志已谅解T的办理费。、仓库租金和市费,但除富国者。 申
购买行动或市资产的本钱(像):申购费、付赎金救人费等。,数字认/ 在购买行动或市基金的本钱过后,,实
每股进项程度在昏迷中所列材料。。
基金净体现
3. 基金 通俗的 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
通俗的净值
曲线继承斜率 ①
净通俗的增长
速率规范起程 ②
功能比力资料
准付出率 ③
表现资料收
益速率规范起程 ④
① -③ ②- ④
过来学期 -1.34% 0.94% -0.38% 0.94% -0.96% 0.00%
过来六月 3.49% 0.86% 5% 0.86% -6% 0.00%
过来某年级的教师 0.82% 0.83% – -0.01%
在过来的三年里 -1% 1.89% 0.99% 1.82% -0% 0.07%
过来五年 17% 1.68% 21% 1.63% -4% 0.05%
公费和约教师
效起直到今天
-19.53% 8% -13.88% 6% -5.65%
注:该基金的业绩资料按存在指数整齐的=95% 深圳身分按存在指数整齐的投降5% x 同卵双胞银信仰存款钱币利率。内侧:深证
身分按存在指数整齐的作为尺寸自有资金装饰的资料。,同卵双胞银信仰存款钱币利率作为尺寸非沙尔的业绩资料
准。
基金的资料业绩按存在指数整齐的是由于TH计算的。,计算如次:
资料(0) =1000 ;
资料(t) 95%*( 深圳身分按存在指数整齐的(t) 深圳权重按存在指数整齐的(T-1)- 1) 5% 同卵双胞银信仰存款钱币利率:365 ; 申万灵信深圳包装装饰基金 2017 成年累月度说闲话
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资料(t)=(1±%资料(t)) 资料(T-1) ;
内侧 t=1,2,3,… 。
3. 自 基金 和约 见效 以后 基金 通俗的 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期性 业绩 比力 资料 进项 率变 动的 比

申万灵信深圳包装装饰基金
公费和约学见效以后 通俗的累计净值曲线继承斜率与表现资料付出率的历史走势系数图
(2010 年 10 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日)

3. 过来 五年 基金 每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
申万灵信深圳包装装饰基金
过来五年财产实价值曲线继承斜率与表现资料付出率的系数图 申万灵信深圳包装装饰基金 2017 成年累月度说闲话
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近三年来基金的返回分派
根本原则基金和约,基金不分派返回。。
§ 4

代理商说闲话
基黄金代理商和基黄金代理商
4. 基金 办理 人及 其 办理 基金 的经 验
沈婉来书基金办理使吃直达的火车或汽车公司原始名申万巴黎基金 办理使吃直达的火车或汽车公司,这是一家详细地的国际公司。 连锁商店办理公司沈婉红
源包装使吃直达的火车或汽车公司和三菱 UFJ 合资准备的中外合资基金办理公司。该公司使被整理好于
2004 年 1 月 15 日 , 流露 地在 柴纳 上海 , 流露 资金 金为 亿元 演示 币。 内侧 , 申万 宏源 包装 直达的火车或汽车 公
司富国 67% 的使吃,三菱 UFJ 寄托堆桩使吃直达的火车或汽车公司 有 33% 的使吃。

公司使被整理好以后,事实着手进行神速。, 在北京的旧称、 广州早已整理了业务或意向广大地域。。 表示方式 2017 年 12 月 31 日, 公司
其办理包含库存典型。、 混合型、 用以筹措借入资金的公司债典型和钱币典型。 37 只开 放式 基金 , 体现 了完 整而 充沛 的产
品线。公司的基金办理资产逾越了重要性。 300 亿元,逾越客户音量 616 万户。
4. 基金 代理商 (或 基 金经 理小 组) 及基 金经 理助 理的 简介
姓名 张贴
基金的基金办理人
理)术语
包装从
积年营业
阐明 申万灵信深圳包装装饰基金 2017 成年累月度说闲话
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供职日期 离任日期
刘敦
本基
金基
金经
理、
按存在指数整齐的
与创
新投
资部
契合

2017-10-10 – 9 年
Liu Dun教师,硕士考虑生。2008 黄金2003
融相 关工 作, 曾任 职于 艾黎 士通 资产 办理 有
限公 司、 无恙 资产 办理 直达的火车或汽车 公司 、 申银 万国
包装考虑所等。。 2015 年 03 月配制沈婉来书
基金办理使吃直达的火车或汽车公司, 前装饰代理商, 现
任志强按存在指数整齐的和引入装饰部契合人, 沈婉来书沪深
300 看重按存在指数整齐的包装装饰基金、 沈婉来书深证
归类包装装饰基金办理人。
巩俐李
本基
金基
金经

2017-12-26 – 6 年
巩俐李女儿,硕士考虑生。2011 定婚
财务倒数相干使命,华泰巴列粉底原考虑员、
特别客户代理商、基黄金代理商等。。2017 年度配制 万
凌顺基金办理使吃直达的火车或汽车公司, 在职的沈婉来书中小
董事会按存在指数整齐的包装装饰基金(LoF) ) 、申 万 菱信 中
包装装饰按存在指数整齐的、 申
万菱信深圳包装按存在指数整齐的归类包装装饰基金、 沈婉玲
信中 证 环保 有权 按存在指数整齐的 概述 证 券投 资基 金基
黄金代理商。
袁英杰
本基
金原
基金
代理商
2015-01-30 2017-09-30 11 年
袁英 杰先 生, 硕士 考虑 生。 曾任 职于 兴业银行 证
券、 申银 万国 包装 考虑 所等 ,2013 年 05 月
配制沈婉来书基金办理使吃直达的火车或汽车公司, 一次年长的
音量 考虑 员, 基金 代理商 助手 , 申万 菱信 中证
沈阳电子工业装饰按存在指数整齐的归类包装装饰、
申万 菱 信中 证申 万传 媒行 业 装饰 按存在指数整齐的 概述
包装 装饰 基金 、 申万 菱信 中证 申万 药物处置 生物
按存在指数整齐的归类包装装饰基金、 沈婉来书深辩解指
归类包装装饰基金、 沈婉来书中证申万包装
信仰按存在指数整齐的归类包装装饰基金、 沈婉来书中证
环保有权按存在指数整齐的归类包装装饰基金、 沈婉来书
中证军事工业按存在指数整齐的归类包装装饰基金、 沈婉来书
中证 申 万新 兴健 康产 有效业务者 题 装饰 按存在指数整齐的 包装
装饰基金(LOF) 基黄金代理商,在职的沈婉来书中
小董事会按存在指数整齐的包装装饰基金(LoF) ) 、申 万菱 信
沪深 300 按存在指数整齐的激化包装装饰基金、 沈婉玲
信中证 500 按存在指数整齐的优选法包装装饰基金、
沈婉来书臻选 6 每月时限发行混合包装
装饰 基金 、 申万 菱信 智选 某年级的教师 期定 期开 放混
连锁商店包装装饰基金、 沈婉来书中证 500 按存在指数整齐的
激化包装装饰基金、 沈婉来书看重优利混
连锁商店包装装饰基金、 沈婉来书看重占先的混合
型包装装饰基金基黄金代理商。
俞诚 本基 2015-12-03 2017-12-27 8 年 于成教师,经济的有某种文科知识的人。2009 年开端从事于申万灵信深圳包装装饰基金 2017 成年累月度说闲话
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金原
基金
代理商
包装倒数相干使命,2009 年 8 月配制沈婉来书
基金办理使吃直达的火车或汽车公司, 延续制造与掌握财政工程
部金 融工 机修工 、 音量 考虑 员, 申万 菱信 中证
沈阳电子工业装饰按存在指数整齐的归类包装装饰、
申万 菱 信中 证申 万传 媒行 业 装饰 按存在指数整齐的 概述
包装 装饰 基金 、 申万 菱信 中证 申万 药物处置 生物
按存在指数整齐的归类包装装饰基金、 沈婉来书沪深 300
看重按存在指数整齐的包装装饰基金、 沈婉来书深辩解指
归类包装装饰基金、 沈婉来书中证申万包装
信仰按存在指数整齐的归类包装装饰基金、 沈婉来书中证
环保有权按存在指数整齐的归类包装装饰基金、 沈婉来书
中证军事工业按存在指数整齐的归类包装装饰基金基黄金代理商,
现 任 申 万 菱 信 中 小 板 指 数 证 券 投 资 基 金
(LOF ) 、申 万菱 信中 证 500 按存在指数整齐的提高型证
券投 资基 金、 申万 菱信 看重 优享 混合 型证 券
装饰基金基黄金代理商。
注:1. 预定日期和离境日期普通指DAT。;若该基黄金代理商公费和约学见效日期
起即供职,则供职日期为基金和约见效日期。
2. 包装就业的重要性顺应信仰协会《包装业职工资历办理办法》的倒数相干规则。
3. 说闲话期内,公司从事刘敦、巩俐李肩起基金基黄金代理商,袁英杰、俞诚不再肩起基金基
黄金代理商,详细见基金办理人的倒数相干公报。
代理商应在说闲话期内行使资产。作遵规 言而有信态度势描绘
说闲话期内,基金办理人刚硬的恪守包装法。 》 、 包装装饰基金法及其施展 次要法规 ,严
恪守基金和约商定,依老实信用、不息关照宣告无罪 基金资产的办理与运用,在 刚硬的把持风险根底
论占重要的人物趣味极大值化的根底。
基金的装饰运作契合法度条例。 定,即时述说材料、正确、完 整;基金资产
基金代理商与公司资产刚硬的分岔。;没发 生底细市、街市管理权与放行证 联手市及另一边不规则
行动 。 在基 金资 产的 办理 运作 中, 无任 何损 害基 金持 重要的人物 趣味 的行 为, 并通 过稳 健经 营、 定额 运作 、
躲避风险,维护基金富国人的法定权益。
说闲话期代理商的美人市经济的身份 特别描绘
4. 美人 市 规则 和 把持 方式
根本原则包装装饰基金办理的美人市规则 旅客车厢看 ,咱们公司整理了美人。 市规则》 ,继后
整理妥协设置、使命规则、进程与技术条理 面临考虑到信仰的美人市教义 (包含考虑和剖析)、
装饰方针决策、事务施行环节正中鹄的成功,在辩解中 差数一番资结成中装饰方针决策的对立孤独心 的同时,确保各投申万灵信深圳包装装饰基金 2017 成年累月度说闲话
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装饰结成利润装饰材料。、装饰提议与装饰方针决策 策略顺境是美人的。;同时, 装饰市堆
提高对美人市进程的监视和卒。
考虑与剖析,咱们公司早已整理了任何人规范。、完美的的 科研办理平台,考虑管理人员是规范化的。 职员的装饰提议、研
说闲话的问题进程,使各装饰 装饰结成代理商买到装饰。 筹资提议的即时性、正确度和吃水 美人和相当的数量。
待。
就装饰方针决策就,率先,业务整理和完美的装饰 权规则,显性装饰方针决策协商会议 、装饰总监、装饰
装饰结成代理商和另一边装饰方针决策的责任心和权利。装饰 方针决策协商会议和装饰总监等办理机 管理人员不得开票。
装饰办理者该当沾手T内的装饰意向。。装饰 代理商可以在批准证广大地域内作出孤独的决定。 ,逾越装饰批准证
手术麝香继后刚硬的的审批诉讼程序。;其次,公司整理 包装装饰材料的办理与秘而不宣 规则,更办理装饰
副总统兼首座装饰官等事实办理需求,差数一番 代理商经过的要紧柱和市。 不述说装饰材料
互防护的;低声说的话,公司也 整理公共装饰机制 具有考虑到客户资产的协同装饰代理商 防护的,而批评倒数。
批准证装饰事项。
就事务施行就,公司整理了孤独的装饰办理体系。 理职务的市部,施行集中 市规则与市会
市 分派 规则 : (1)与市所的公然竞相投标胜任的。 向市,在内幕的,选派了特别的市规则。 则,确保装饰使响
成功美人市施行机遇; (2)对 于部 分债 券一 级市 场申 购、 非公 形成 行股 票 申购 等以 公司 名
市停止,每个装饰代理商孤独地在TRA垄断决定每个市。 装饰结成的市价钱和市量,集 中价市室
占先的、生水垢分派规律用于分派事务R。; (3 堆间街市现钞市, 市机关在堆经过。 市
场开 展独 立、 美人 的询 价, 并由 风险 办理 部对 市 价钱 的公 允性 (根 据市 场公 认的 第三 方信 息) 、 交
轻易对方和市的非现场审计,确保市美人公平。。
在日常监视和预先剖析和评价。,本公司风险 办理机关停止日常和惯常的使命。 美人市的施行
连锁商店监视与影响评价。日常监视包含 一不日市体系当场棘手的 控;对非公然发行
自有资金申购、以公司名购买行动用以筹措借入资金的公司债 对购置物伸出和分派进程停止复核。 和监控;和镀银器皿
装饰结成与市对方经过的交涉 市轻易,市价钱美人有理。 性评论。预先
剖析评价上,风险办理机关停止一节和年度审察。 美人市施行说闲话,对不 同卵双胞装饰结成正中鹄的胜任的装饰
标的、同卵双胞市与领会的有领会剖析与评价。
4. 美人市规则 施行经济的身份
同性同性, 咱们同时搜集了咱们公司的22个装饰结成。 (白昼)、
3 不日和 5 不日)同买或许同卖体育比赛场所同卵双胞包装时两者都收买平均价格在的分歧(即价差率)序列,当时的
根本原则22个结成计算刻薄的增殖率。。率先,授给物二 两个差价率在说闲话期内为正。 态散布且刻薄的价差申万灵信深圳包装装饰基金 2017 成年累月度说闲话
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率为 0 , 咱们 停止 了 95% 的置 信度 、 授给物 刻薄的 价差 率为 0 的 T 勘探 , 若通 过该 授给物 勘探 , 则我 们认
美人市是反击22种结成停止的。;由于没 继后授给物勘探,咱们也伸出伸出 计算22种结成经过的分歧。
优势比分歧、仿照运输器等到另一边标志;结果咱们连锁商店上级的 项标志,以为尽管如此必然的。 疑问 ,则 咱们 将进 一步
22套收买考虑到铺地板和约的时期点、价 格、音量等作剖析,断定如果 有明显的趣味使铭记。
的可能性性。剖析调准速度无非常。。
在四周求婚顺对称重复市,咱们剖析了说闲话期内差数时期窗口内(白昼)、3 不日 和 5 不日)22组
和约价差率、街市美人价钱与对方的比力,没被发现的人感兴趣的交通器。。
在四周 反向 市 , 咱们 根本原则 市 价钱 、 市 频率 、 市 音量 等进 行了 连锁商店 剖析 , 未发 现异 常情 况。
连锁商店地,公司采用了继续存在的体系定额。、事中 监视与预先剖析与评价,严 美国佐治亚州执行美人市。
规则,美人手柄其装饰结成。。说闲话期内 ,未涌现违背美人市规则经济的身份。
4. 非常 市 行动 的 专项 阐明
本公 司制 定了 《异 常交 易监 控报 告制 度》 , 清楚的 构成释义 了在 装饰 市 进程 中出 现的 杂多的 可能性 招致 不
美人市非常典型与趣味转变,并规则 对非常市停止了日常监控。、识 另一边和预先剖析
涨潮。
基金说闲话期内未涌现非常市的经济的身份。本 说闲话期内,公司有装饰使响 吃大众交流
同卵双胞天,反向市的丹方市音量 5% 的情 况有 四次 。 装饰 结成 经
反向市是在PO装饰战略的根底上发生的。,没招致不美人的市和趣味使铭记。。
代理商说闲话期 内幕的资产装饰战略 也功能标志。
4. 说闲话期基金装饰战略及运作剖析
2017 年一年生的,上海和深圳 A 自有资金总效果下跌。,沪深 300 标志功能对立较好。。2017 年一年生的,
上海连锁商店按存在指数整齐的继承 , 深证 成份 按存在指数整齐的 下跌 , 沪深 300 按存在指数整齐的继承 , 中证 500 按存在指数整齐的下跌 ;
中小盘按存在指数整齐的继承 ,创 业板 按存在指数整齐的 下 跌 。
处置或负责上,基金的运作作主旨发言是把持日常如次过失。 差、用网覆盖功能起程与功能资料 差幅。从满足运输器
作卒表,资产如次过失的次要菱形是大额索取者。 购买行动付赎金救人、自有资金估值不朽的整齐的哄 、按存在指数整齐的成份股整齐的
和按存在指数整齐的 整理自有资金现钞利息。
基金制造在沈婉来书深辩解指概述基金之根底通俗的的根底上,设计了深部标志。 A 共享与深刻的意思 B
通俗的两个变化。深辩解指 B 通俗的是在发生和约商定的顶点调准瞄准器后,没重行计算。,它的净看重是由于总公司的根底。
净值动摇与深刻的重要性 A 股价以同一的下跌或下跌的方式计算。。
作为钝态装饰的基金制造,沈婉来书深辩解指分 基金将继续偏要常作复合词标志。 化装饰战略,以严申万灵信深圳包装装饰基金 2017 成年累月度说闲话
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电网把持基金如次标志背离含义标志I ,如次过失最小,使得 装饰者可以变明朗地
计算两种制造在扣除额时的扣除额和保险费身份。
4. 说闲话 期内 基金 的 业绩 体现
2017 年,在此调准速度,深圳身分按存在指数整齐的显示浮现。 ,基金的资料体现是 ,沈婉来书深辩解指概述
基金业绩的净体现 ,业绩不佳资料 约 。
宏观经济的办理者、包装街市与银信仰 业走势的概要预示
预示 2018 年,短期经济的声势可能性细长地放松、松懈、松弛。,但在全球经济的苏醒催促的配乐下,,2018 年
柴纳经济的仍将在必然程度上扣留波动增长。。包装 面临街市的掌握财政接管仍将到位。 紧态,但跟进
尽管如此继续前进,作为基调稳步前进。。深圳按存在指数整齐的作为深圳街市的典型性按存在指数整齐的,自有资金市值占深圳自有资金街市总市值 6 成左
右, 有良 好的 街市 代表 性。 在宏 观经 济整 体平 稳增 长的 街市 机遇 中, 深成 指可 望有 较好 的街市体现。
办理人内幕的顾虑基金的监视审计核 使命经济的身份
说闲话期内,监视审计核使命继续偏要以时限检修基 黄金配偶趣味为出身, 切优选法和成功
良好的公司内幕的把持规则,使用钥匙是要优选法体系涨潮。、完美的内幕的 机关批准证规则、深化合规办理 、激化职员行动定额
范、助长内幕的审计、材料述说与反洗黑钱。 有系统地地施行各项使命,干杯基金意向 公司和公司依法经纪。
合规。
说闲话期内,基金代理商的监视审计使命包含::
1、 继续 助长 建章 立制 和流 程优 化, 进一 步完 善内 部授 权体 系。 本报 告期 内, 接管 增生 台多 项新
规,即时公司、片面、章章整理整理、查 漏亏、优选法涨潮,同时使铭记体系 内硬化机
制,使有内幕的体系涨潮契合法规盘问。,同时在 公司更进一步停止了规则结构。 耕作的,可处置或负责性和
合规程度不息促销。。
2、 深化 着手进行 合规 劝导 与培 训, 激化 职员 行动 管控 。 本报 告期 内, 进一 步加 强法 教规 规跟 踪, 深
助长业务合规耕作的结构,即时继后盗用方式向 公司的有机关和职员都在公司内幕的使命。 接替性导电,整理员
使命有三条伴音。、 六禁令、 职员自有资金装饰办理、 装饰者盗用性办理 、 合 规管 理办 法、 反洗 钱、CRS
另一边土地的合规一系列相关的事实,不息提高总效果的合规心理和合规性 。同时,更进一步提高职员行动 管控,职员事业室内健身操
行动守则的恪守心理不息提高。。
3、 以维 护基 金份 额持 重要的人物 趣味 为出 发点 , 将投 资者 盗用 性监 管要 求落 到实 处。 本报 告期 内, 公
公司对包装期货装饰停止整理办理 倒数相干合规锻炼,助长体系进程 梳理与指出逆,形
它已相称公司装饰者盗用性办理的去核。、 逾越10项规则是有理的和盗用的。 性办理体系,申万灵信深圳包装装饰基金 2017 成年累月度说闲话
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即时助长体系涨潮的改革与结构等使命,无效确保对装饰者停止盗用的办理。
4、以合规办理规则结构为瞬间, 以合 规促 进 事实 着手进行 。公 司制 定实 施了 《合 规管 理制 度》 ,进
一步是变得更好公司的合规办理妥协。,很显然,各级可能接合起来。 接管责任心,促销合规管理人员 设置,正量结构一
线形的柔顺性势垒,助长合规办理并向前的冲步。本说闲话期 内,继续刚硬的施行法度合规审计 ,提高和约订约
程办理,无效防护杂多的合规风险和法度风险,即时正确的材料述说。
5、 深化 各类 内审 旁听 , 不息 优选法 完美的 内控 办法 。 本报 告期 内, 有线广播 度计 划有 效实 施了 各项 内审
旁听使命,继后整理施行机关事实审计、运转风 危急现场反省和事实专项审计。 作,多目标的激化
如次监视和施行;稳步施行时限合规反省,即时优质 化学作用内幕的把持 涨潮,提高公司规则的施行 施行,更进一步提
公司内幕的把持程度有所促销。。
说闲话期内,在审计使命进程中 基金代理商还没被发现的人基金正装饰。 资金运营等侧面的
违背法度、法规或许基金和约规则的。从今以后 基金代理商将继续偏要辩解根底。 黄金配偶趣味
无损伤教义,由于理科风险办理,正量无效地着手进行监督审计使命。
代理商说闲话期内基金估值顺序等 事项阐明
基金办理人、基金托管人与基金运用 会计人员公司吃基金评价 值涨潮,上级的每侧
没有意思的趣味冲突在。。
基金办理人该当因决定的教义停止估值。, 通向劣的 黄金净资产看重的变异 上级的的,
换句话说,要采用倒数相干的裁判员线圈架。、授给物和限制因素盗用 向基金托管人和基金追求资产 招致会计人员公司
的看。基金聘招致会计人员公司对倒数相干估值 线圈架、授给物和限制因素盗用性颁发 复核看并发布说闲话
告。
基金代理商使被整理好了资产评价协商会议。,契合根本原则 法规盘问,尽量理科、有理 选派评价策略,
评价顺序的赏金和鼓励,并拟在必然环境采用。 倒数相干裁判员线圈架、授给物与限制因素 当性兴趣被收条,以
维护基黄金配偶趣味益。
资产评价协商会议是基金事实的副总代理商。, 督察长, 契合基金装饰的副总代理商,
基金运作部、监视审计 核部、风险办理部掌管 成。内侧,基金营运副主席 张丽宏女儿,代理商,
有效 14 2008年度基金业运转经济的身份、财务办理倒数相干体验;督察长王飞平女儿,有效 14 年度基金业合规办理
理经 验; 分管 基金 装饰 的副 总经 理张 少华 教师 , 有效 14 2008年度基金业考虑、 装饰和风险办理倒数相干经
验;基金运作部总监李普军女儿,有效 16 2006年度粉底计体验;监视审计核部总监牛锐女儿,有效 13
积年包装基金信仰合规办理体验; 王金一女儿,风险办理部主席, 有效 12 基金信仰风险办理体验。
基黄金代理商不吃决定基金估值的顺序。 公司已与管理国债订约科学实验报告。,申万灵信深圳包装装饰基金 2017 成年累月度说闲话
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采用 它试图了估值堆间用以筹措借入资金的公司债的估值材料。; 中证按存在指数整齐的公司评价 交易用以筹措借入资金的公司债的看重材料
息票裁判员。
办理 人对 说闲话 期 内基 金利 润分 配情 况的 阐明
根本原则基金和约的商定,在生动的期内,基金 (包含申万深成通俗的、申万收 益通俗的、沈婉的力争上游活力
没付出分派。
说闲话期内办理人对基金富国人数 基金资产净值预警的解说
无。
§ 5

承销人说闲话
说闲话期内基金托管人遵规言而有信情 环境陈述
说闲话期内,基金托管人在对沈婉来书深证 成指归类包装装饰基金的托管 进程中,刚硬的恪守
包装装饰基金法及另一边法教规规与基金接管 的顾虑规则,没损坏贱的。 黄金配偶趣味
的行动,完整恪守基金托管人的工作。。
托管人对说闲话期内基金装饰运作 遵规言而有信、净值计算、返回分派等 地形描绘
说闲话期内,沈婉来书深辩解指概述包装投 基金代理商 申万 菱信 基金 办理 直达的火车或汽车 公司 在
申万灵信深圳包装装饰基金的装饰运作、 基金资产净值、 基金通俗的申购买行动付赎金救人价钱计算、
基金费及另一边事项,没损坏贱的。金份 富国人趣味行动,在每任何人要紧侧面的 处置或负责刚硬的把持。
根本原则基金和约的规则。说闲话期内,申万灵信深圳包装装饰基金未停止返回分派。
承销人在今年说闲话正中鹄的财务材料。 质地的真实、正确完好的评论
本托管人依法对沈婉来书基金办理使吃直达的火车或汽车公司编 制和述说的沈婉来书深辩解指 归类包装装饰基金
2017 年报财务标志、净值体现、返回分派经济的身份、财务会计人员说闲话、装饰结成说闲话等。容停止
了制止,上级的是真的。、刚硬的与完好性。
§ 6

审计说闲话
PWC继后字符(2018) 第 20345 号
申万灵信深圳包装装饰基金整体基金通俗的 富国人 : 申万灵信深圳包装装饰基金 2017 成年累月度说闲话
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咱们审计了申万灵信深圳包装装饰基金以下缩写“ 沈婉来书深辩解指概述基金”) 的财务
日记 , 包含 2017 年 12 月 31 每日财务身份表, 2017 年度返回表与有者权益 净基金看重 变异表以
财务公报脚注。
审计看
咱们以为,附上的决算表在有要紧的侧面的。 业务会计人员原则与决算表 在列出的正文中
国包装监视办理协商会议( 以下缩写“ 柴纳证监会”) 、 柴纳 包装 装饰 基金 业协 会( 以下缩写“ 柴纳基金业协会
会”) 基金业实习中顾虑法规的公布与容许满足, 公允复印了沈婉来书深辩解指概述基金 2017 年
12 月 31 日的 财务 身份 以 及 2017 年度经纪业绩与财产实价值变异。
审计看体现的鉴于
咱们因柴纳审定会计人员师审计规范停止。 了审计使命。审计说闲话正文 审定会计人员师
《表》审计责任心更进一步商量 责任心下。咱们置信,咱们买到了它 利润的审计给做防护处置是完全的。
分、盗用的,为审计看的问题试图了鉴于。。
《审定会计人员师事业道德定额》解读,咱们是孤独的 于沈婉来书深辩解指概述基金, 并实行了本身的事业道德。
侧面的的另一边责任心。
决算表的办理责任心
沈婉来书深辩解指概述基金的基金办理人沈婉玲 寄托基金办理使吃直达的火车或汽车公司 因业务会计人员原则
则和柴纳证监会、柴纳基金业协会会问题的顾虑规 整齐的和容许基金信仰习俗 编制决算表,使其
成功美人自我反省,设计、施行和时限检修必然的的内幕的 把持,大约决算表就不在了。 欺骗性的或逆的
有意思的错报。
在编编制决算表时,办理层契合评价沈婉来书 深圳深圳按存在指数整齐的基金的可继续的经纪 力,述说与可继续的性
营顾虑事项 结果涂抹的话) , 并运 用持 续经 营假 设, 除非 办理 层计 辨别出 算申 万菱 信深 成指 概述 基金 、 音栓
没另一边真的可加工的的选择。。
沈婉来书深辩解指概述基金的基金办理人沈婉玲 信基金 办理公司是负面的。 责监视沈婉来书深
归类基金的财务说闲话进程。
审定会计人员师责任心
咱们的含义是总效果决算表如果不在。 欺骗性的或逆的有意思的错报获 采用有理的干杯,并出
包含审计看的审计说闲话。有理的干杯是任何人高规范。 的干杯,但不克不及干杯审计。 规范施行审计
将会出继续存在意思的逆申报。。误报可能性是鉴于欺诈或 错给逆的劝告致,结果有理的预料是逆的,公报是逆的。 单一或凑合可能性
由于决算表运用者对财务方针决策的感情,普通以为逆申报是要紧的。。 申万灵信深圳包装装饰基金 2017 成年累月度说闲话
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因审计规范施行审计使命的进程,咱们 运用专业断定,扣留专业。 疑。同时,咱们也
施行以下使命 :
( 一) 鉴定和评价鉴于欺骗性的或逆的决算表有意思的错报风险;设计和施行审计顺序来处置这个问题。
些风 险, 并获 取充 分、 盗用 的审 计证 据, 作为 颁发 审计 看 的基 础。 鉴于 作弊 可能性 关涉 勾通 、 伪造 、
成心投下、虚伪申报或压倒全部地的内幕的把持。,未 它可以检测欺诈形成的有意思的错报。 风险高于终成泡影。
现鉴于错给逆的劝告致的有意思的错报的风险。
( 二) 相识与审计倒数相干的内幕的把持。,设计盗用的审计顺序。,但含义并非对内幕的把持的无效性发
表看。
( 三) 会计人员策略的恰当性评价与会计人员核算。
( 四) 对办理层运用继续经纪授给物的恰当性完成 决定。同时,审计给做防护处置利润,可能性招致
对沈婉来书深辩解指概述基金继续经纪最大限度的发生重 疑问的事实或经济的身份如果笨重。 巨万的不决定性完成了决定。
论。结果咱们完成的决定是,在很大的不决定性。, 审计原则盘问咱们编制审计说闲话。 日记用户正文
意大利决算表正中鹄的倒数相干述说;结果述说不敷,我 咱们可能颁发没有一点保存的看。。咱们 决定是由于审讯完毕。
说闲话日期试图的材料。尽管如此出生的事项或经济的身份可能性招致沈婉来书深辩解指概述基金不克不及继续经纪。
( 五) 评价决算表的总体表述、妥协和质地( 包含述说) ,并 评价 财务 日记 如果 公允 复印 倒数相干 交
从容的事实。
咱们与沈婉来书深辩解指概述 基金的基金办理人 沈婉来书基金办理使吃直达的火车或汽车公司治 审计伸出
广大地域、时期整理与次要审计卒的沟通。 ,包含沟通,咱们在审计中决定。 值当注意到的内幕的
把持缺陷。
原普华国际会计公司永天继后会计人员公司 特别普通合作相干制)

柴纳审定会计人员师

薛竞

柴纳审定会计人员师

赵钰
上海湖滨路 202 原普华国际会计公司永道胸部 11 楼
2018 年 3 月 28 日
§ 7

年度决算表
财务身份表
会计人员机身:申万灵信深圳包装装饰基金
说闲话亲密的日期:2017 年 12 月 31 日
单位:演示币元 申万灵信深圳包装装饰基金 2017 成年累月度说闲话
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资产 正文号
晚期的
2017 年 12 月 31 日
去成年累月底
2016 年 12 月 31 日
资 产:

– –
堆存款 7..1 166,771,178 274,088,365
结算超额准备金

31,864.02 –
存出干杯金

316,619.93 682,716.53
市性掌握财政资产 7..2 2,174,976,524 3,461,128,861.33
内侧:自有资金装饰

2,173,224,824 3,461,128,861.33
基金装饰

– –
用以筹措借入资金的公司债装饰

1,751,700.00 –
资产包装化装饰

– –
贵金属装饰

– –
衍生掌握财政资产 7..3 – –
补进返售掌握财政资产 7..4 – –
应收账户账款

287,586.78 –
应收账户利钱 7..5 36,736 57,431
应收账户利息

– –
应收账户申购款

68,017.77 2,344,232.08
递延所得税资产

– –
另一边资产 7..6 – –
资产一共

2,342,488,529.58 3,738,301,610
义务和有者权益 正文号
晚期的
2017 年 12 月 31 日
去成年累月底
2016 年 12 月 31 日
负 债:

– –
短期专款

– –
市性掌握财政义务

– –
衍生掌握财政义务 7..3 – –
平均率回购掌握财政资产款

– –
包装清算清算

– 2,244, 申万灵信深圳包装装饰基金 2017 成年累月度说闲话
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周旋付赎金救人

23,116.86 1,504,362.60
周旋代理商赏金

1,988,504 3,547,556.71
周旋托管费

437,472.07 780,40
周旋销路侍者费

– –
周旋市费 7..7 608,460.18 3,184,502
应交征收费

– –
周旋利钱

– –
周旋返回

– –
递延所得税义务

– –
另一边义务 7..8 393,983.01 506,700.99
义务顾及

3,451,541.36 11,768,543.67
有者权益:

– –
托收基金 7..9 2,908,979,846.55 4,964,874,599.82
未分派返回 7..10 -569,942,853 -1,238,341,539
有者权益顾及

2,339,036,982 3,726,533,063
义务和有者权益 一共

2,342,488,529.58 3,738,301,610
注: 说闲话 亲密的 日 2017 年 12 月 31 日, 申万 菱信 深证 成指 概述 包装 装饰 基金 之基 础份 额净 值
元,申万灵信深圳包装装饰基金之使稳定进项类通俗的净值 元,沈婉来书深辩解指概述
股权装饰财产实价值正通俗的 元;申万灵信深圳包装装饰基金通俗的等同
3,790,524, 份,内侧申万灵信深圳包装装饰基金之根底份 额 181,750, 份,申万
菱信深圳包装按存在指数整齐的归类包装装饰基金之使稳定进项类通俗的 1,804,386, 份, 申万 菱信 深证 成指 概述 包装
正量装饰基金通俗的 1,804,386, 份。
返回表
会计人员机身: 申万灵信深圳包装装饰基金
本说闲话期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位:演示币元
工程 正文号
现期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上某年级的教师比得上的调准速度
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日 申万灵信深圳包装装饰基金 2017 成年累月度说闲话
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一、付出

313,870,805.73 -307,276,056
1. 利钱付出

1,697,407.08 2,286,984
内侧:存款利钱付出 7..11 1,697,033 2,286,836.08
用以筹措借入资金的公司债利钱付出

369.65 149.06
资产包装化的利钱进项

– –
购买行动和捣卖掌握财政资产进项

– –
另一边利钱付出

– –
2. 装饰进项(丢失) 填写清单

6,951,958.01 -115,511,002
内侧:自有资金装饰进项 7..12 -25,495,793.83 -147,415,199.58
基金装饰进项

– –
用以筹措借入资金的公司债装饰进项 7..13 76,485 128,902.65
资产包装化装饰进项

– –
贵金属装饰

– –
衍生器进项 7..14 – –
利息进项 7..15 32,371,270.59 31,775,293.81
3. 公允看重变异付出(丢失) 号填写清单 7..16 302,040,493 -198,922,903
4. 汇兑进项(丢失) -” 号填写清单

– –
5. 另一边付出(丢失) 号填写清单 7..17 3,180,941 4,870,863.45
减:二、费

47,229,415.00 57,983,082
1。代理商赏金

32,795,416.87 36,475,138
2。托管费

7,214,991.78 8,024,523
三。销路侍者费

– –
4。市本钱 7..18 6,284,281.99 12,466,076.06
5。利钱费

– –
内侧:平均率回购掌握财政资产付出

– –
6.另一边费 7..19 934,726 1,017,350.65
三、返回等同(丢失) 损等同以 “- ” 号 填列 )

266,641,390.73 -365,259,148
减:所得征收费

– –
四、净返回(净丢失) 损以 “- ” 号填 列 )

266,641,390.73 -365,259,148 申万灵信深圳包装装饰基金 2017 成年累月度说闲话
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有者权益变异表(净基金看重)
会计人员机身: 申万灵信深圳包装装饰基金
本说闲话期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位:演示币元
工程
现期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
托收基金 未分派返回 有者权益顾及
一、初始有者权益(净基金) 4,964,874,599.82 -1,238,341,539 3,726,533,063
二、 现期 经纪 意向 发生 的基 金净 值变
静态数字(以后返回)
– 266,641,390.73 266,641,390.73
三、 现期 基金 通俗的 市 发生 的基 金净
看重变异(净值缩减) 号填写清单
-2,055,894,757 401,757,283 -1,654,137,469.94
内侧:1. 基金开始从事 1,220,833,549.64 -320,966,817 899,866,731.47
2. 基金付赎金救人款 -3,276,728,302.91 722,724,100 -2,554,004,201.41
四、 现期 向基 金份 额持 重要的人物 分派 返回
财产实价值变异 (净值缩减)
号填写清单
– – –
五、终极有者权益(净基金) 2,908,979,846.55 -569,942,853 2,339,036,982
工程
上某年级的教师比得上的调准速度
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
托收基金 未分派返回 有者权益顾及
一、初始有者权益(净基金) 2,373,871,860 -192,828,268.78 2,181,043,592
二、 现期 经纪 意向 发生 的基 金净 值变
静态数字(以后返回)
– -365,259,148 -365,259,148
三、 现期 基金 通俗的 市 发生 的基 金净
看重变异(净值缩减) 号填写清单
2,591,002,732 -680,254,113 1,910,748,623.69
内侧:1. 基金开始从事 7,597,645,481.38 -1,784,643,622.97 5,813,001,851
2. 基金付赎金救人款 -5,006,642,742.76 1,104,389,508.04 -3,902,253,232
四、 现期 向基 金份 额持 重要的人物 分派 返回 – – – 申万灵信深圳包装装饰基金 2017 成年累月度说闲话
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财产实价值变异 (净值缩减)
号填写清单
五、终极有者权益(净基金) 4,964,874,599.82 -1,238,341,539 3,726,533,063
说闲话的脚注是决算表的组成命运注定。。
说闲话编号(序列号) 至 ,决算表由随后契合人签字。:
基金代理商契合人:到Shaw Hsien来,契合会计人员使命的契合人:张黎红,会计人员机构契合人:李普军
公报脚注
7. 基金根本经济的身份
申万 菱信 深证 成指 概述 证 券投 资 基金( 原始名 为申 万 巴黎 深 辩解 指 概述 包装 装饰 基 金, 以 下简 称
“ 基金”) 经柴纳包装监视办理协商会议( 以下缩写“ 柴纳证监会”) 证监批准[2010]1066 号文 赞同 , 由申
万凌顺基金办理使吃直达的火车或汽车公司( 构成者的名字是 沈万巴黎基金办理使吃直达的火车或汽车公司 按照 《中 中华演示共和国包装装饰基金
法》 和 《申 万巴 黎深 辩解 指分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 ( 以下缩写“ 基金和约”) 及另一边顾虑规则。
公然募集。基金为和约公然使成形,继续时期批评。 定,根本的整理的订阅除订阅。 黄金利钱珍藏人
币 712,355,231 元 , 业经 原普华国际会计公司 永道 继后 会计人员 师事 务所 直达的火车或汽车 公司 原普华国际会计公司 永道 继后 实验(2010) 第 267 号验
资金说闲话制止。。经向柴纳证监会立案,《申 万巴黎深辩解指概述按存在指数整齐的基金 基金和约》于 2010 年
10 月 22 日正 式生 效 , 基金 和约 见效 日的 基金 通俗的 等同 为 712,484, 份基 金份 额, 内侧 开始从事 资产
利钱扣除额 129, 基金通俗的。基金的基金办理人造沈婉来书基金办理使吃直达的火车或汽车公司,基金托管人
柴纳工商业堆使吃使吃直达的火车或汽车公司 以下缩写“ 柴纳工商业堆”) 。
柴纳包装监视办理协商会议鼓励,〔2011〕106 号 《关 于核 准申 万巴 黎基 金管 理有 限公 司变 更股 权、 公司 决定
公司条例的修正。 鼓励, 申万巴黎基金办理使吃直达的火车或汽车公司已于 2011 年 3 月 3 日成功倒数相干工商业变换留下印象
诉讼程序 , 并于 2011 年 3 月 4 日变换公司决定为“ 沈婉来书基金办理使吃直达的火车或汽车公司” 。 本基 金的 基金 办理 人报
请盘问柴纳证监会立案。,沈万巴黎申辩解志等级证明书 券装饰基金更名为沈婉来书深证 归类包装装饰
基金, 并于 2011 年 4 月 6 日公报。
根本原则《申万灵信深圳包装装饰基金基 黄金和约的顾虑规则,基金 基金通俗的包含沈
万灵信深圳自有资金按存在指数整齐的按存在指数整齐的基金的根本通俗的 以下缩写“ 申万深成通俗的”) 、 申万 菱信 深证 成指 概述 按存在指数整齐的 基
黄金的康健进项通俗的 以下缩写“ 申 万收 益份 额”) 及申 万菱 信 深证 成指 概述 按存在指数整齐的 基金 之积 极进 取份 额( 以
下缩写“ 沈婉的力争上游活力通俗的”) 。申万深成通俗的只接到体育比赛场所与求婚的申购和付赎金救人,但不市。。沈万付出
通俗的与沈婉的力争上游活力通俗的只可上市市,不要独自进入。 购买行动或付赎金救人。装饰者可以选择 现场购置物敷用
一万深刻的身分 1:1 的生水垢分拆成沈万付出通俗的和沈婉的力争上游活力通俗的,但不得自找麻烦将其求婚申购的申万深申万灵信深圳包装装饰基金 2017 成年累月度说闲话
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角色隔墙。装饰者可以富国本身的求婚申万。 吃水构件穿插体系被转变到场子。 走开成申的涂
一万返回通俗的和沈婉的力争上游活力通俗的后上市市,也可以按下 1:1 的配比将其富国的沈万付出通俗的和沈婉的力争上游活力份
额自找麻烦兼并为体育比赛场所的申万深成通俗的。
沈万付出通俗的与沈婉的力争上游活力通俗的的基金通俗的净值 按以下教义计算:规则经济的身份下 ,沈万付出通俗的每
日本利润资料付出,沈万付出通俗的满足的装饰盈 亏都由沈婉的力争上游活力通俗的分享与承当 。沈万付出通俗的的
商定年投降为BA年钱币利率 纳税后) 3% , 申万 进项 使吃净总值按商定年度付出发工资。
日率计算,了解某人的本质沈万付出基金通俗的 试场后净值,根本原则申万深成通俗的的 基金通俗的净值及其涂
一万返回通俗的、沈婉的力争上游活力通俗的经过的基金通俗的会诊 净值相干,可以了解某人的本质沈婉的力争上游活力 基金通俗的
用网覆盖棘手的。

结果涌现顶点经济的身份,即沈婉的力争上游活力通俗的的基金通俗的净值将跌破 元日,沈婉的力争上游活力通俗的瞬间地
不再干杯沈万付出通俗的每日本利润资料付出,申 一万返回通俗的开端与沈婉的力争上游活力通俗的 两基金的净通俗的
看重参加耽搁比率。,全部地负盈亏。在吃水给做防护处置的经济的身份下 成指的回涨使得沈婉的力争上游活力通俗的按 全部地负盈亏教义计算
财产实价值比财产实价值大。 元 , 则超 过 元的命运注定净值占先的用于长出分枝沈万付出通俗的自顶点经济的身份发
积存规则存在的根本付出。, 补其不足后沈婉的力争上游活力通俗的的基金通俗的净值方可逾越 元,
并回复至规则经济的身份下的净值计算教义。

基金时限停止通俗的折算。 每个会计人员年度 除基金和约见效日期在哪里会计人员年度外) 第任何人使命日,
基金根本原则基金和约的规则对沈万付出通俗的和申 权益股替换是由10000个组成命运注定。。 在四周沈万付出通俗的
终极的科学实验报告可能被博得。,即沈万付出通俗的每个会计人员年度 12 月 31 每日自有资金净值逾越基金。 元命运注定,
将折算为体育比赛场所申万深成通俗的分派给沈万付出通俗的富国人。 申万 每个构件富国任何人深刻的的身分。 2 份申万深
载荷的音量会被紧缩。 1 份沈万付出通俗的利润新增申万深成通俗的的分派 。前述的股权替换后,沈万付出通俗的和
申万深成通俗的的基金通俗的净值将有重大意思的整齐的。
本基 金 还进 行不 定 期份 额折 算。 当申 万 深成 通俗的 的基 金 通俗的 净值 延续 十 个交 易日 大于 演示 币
元时,基金代理商将因基金和约的规则行事。 定对申万深成 分享与沈婉金 使吃分享 折算,份
额折算后基金将确保沈婉的力争上游活力通俗的与沈万付出通俗的扣留 1:1 配比,通俗的折算后申万深成通俗的的基
金通俗的净值、沈婉的力争上游活力通俗的的基金通俗的净值与折算资料日沈万付出通俗的的基金通俗的净值三者相当。
经深圳包装市所深证上[2010]351 号文 复核 满意、喜欢 , 本基 金申 万收 益份 额 95,309, 份和申万
力争上游 95,309, 份于 2010 年 11 月 8 日上市市。
根本原则《中中华演示共和国包装装饰基金法》和《 沈婉来书深辩解指概述包装投 资基金基金和约》
的规 定, 本基 金的 装饰 广大地域 为具 有良 好流 动性 的金 融工 具, 包含 深证 成份 按存在指数整齐的 成份 股、 备选 成份 股、
新股票( 根本的公然发行或增发) 、 现钞 或许 成年人的 日在 某年级的教师 里边 的政 府债 券等 。 本基 金采 彻底探讨 全复 预备 停止申万灵信深圳包装装饰基金 2017 成年累月度说闲话
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按存在指数整齐的化装饰,自有资金资产如次的标的按存在指数整齐的为深辩解份按存在指数整齐的,资产施展生水垢为:将不在昏迷中 90% 的基金资
产净值装饰于深辩解份按存在指数整齐的成份股和备选成份股 ,现钞或许成年人的日在某年级的教师里边的 内阁用以筹措借入资金的公司债不在昏迷中基
金资产净值 5% 。 本基 金立 争控 制本 基金 的净 值增 长率 与业 绩比 较基 准之 间的 日平 均跟 踪误 差不 逾越
,年如次过失不超标。过 4% 。基金的表现资料为:95%× 深辩解份按存在指数整齐的曲线继承斜率+5%× 同卵双胞堆
业存款钱币利率。
本决算表由基金的基金办理人沈婉来书基金办理使吃直达的火车或汽车公司于 2018 年 3 月 28 鼓励日期。
7. 会计人员 日记 的编 制 根底
基金的决算表因金库于 2006 年 2 月 15 业务会计人员原则公布前后
则》 、 各项 详细 会计人员 原则 及相 关规 定( 以下联手决定 业务会计人员原则”) 、 柴纳 证监 会颁 布的 《证 券投 资基 金
材料述说 XBRL 模板第 3 号< 年度说闲话和半年度说闲话> 》、柴纳包装装饰基金协会 以下缩写“ 柴纳
基金业协会 公布 的《 证 券投 资基 金会 计 核算 事实 直的 》 、《 申万 菱信 深证 成指 概述 证 券投 资基 金
基金 和约 》 和在 财务 日记 脚注 7. 柴纳证监会挂牌、 柴纳基金业协会会问题的顾虑规则及容许的
基金业的满足运作。
决算表是以延续经纪为根底的。。
7.

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